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哈希竞彩平台:以变异数与尾部风险溢酬预测股市波动

时间:2个月前   阅读:3   评论:1

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赖奕豪

本文使用从VIX分解的变异数风险溢酬和尾部风险溢酬的Realized Exponential GARCH模型,研究VRP和TRP在台湾股市波动预测中是否具有资讯内涵。我们主要有三项贡献。

首先,我们通过分解VIX来计算VRP和TRP,而非直接使用VIX作为risk-neutral的衡量,并进而描述台湾投资者的波动和尾部风险趋避的特征。其次,据我们所知,本文是第一个使用REGARCH来检验VRP和TRP是否为台湾股市波动预测提供资讯内涵的研究。样本外预测结果显示,在COVID之前,与未包含VRP或TRP的REGARCH模型相比,具有VRP或TRP的REGARCH模型更能准确预测波动。最后,目前尚无VIX期货合约在台湾期货交易所上市。因此,我们利用VRP产生交易信号并对台湾VIX指数进行了交易实验,结果发现可达到合理的获利能力。

因此,若TAIFEX能引入VIX期货合约,将为投资者提供一个波动风险避险管道,并可透过交易波动而创造获利机会。准确衡量和预测波动率仍然是学术界、市场从业者和政策制定者关注的热门议题。本论文实证结果为此领域提供更多深入的观察与了解。

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作者:*大叶大学财金系副教授赖奕豪、东海大学经济系副教授王翊全

*通讯作者E-mail:[email protected]

发表人:赖奕豪

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